Pašventinta 2004 metais. Stovi A. Pumpuro skvere, kur anksčiau buvo stačiatikių katedra Šventojo kunigaikščio vardu. Šv. Nevos Aleksandro katedra pastatyta 1864 metais. 1961 metais ji buvo uždaryta, o 1969 metais – susprogdinta. Koplyčia yra memorialinis statinys, turintis ir simbolinę reikšmę – priminti apie sunaikintą katedrą.